Daniel Orellana Vásquez

daniel orellana vasquez

 

Especialista en Estadística, Econometría, VaR, VaR Monte Carlo, Redes Neuronales Artificiales, Lógica Difusa, Mapas Autoorganizados de Kohonen y Simulaciones de Monte Carlo aplicados especialmente a RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ y a la predicción de series temporales. Ha desarrollado modelos de identificación, medición, análisis de sensibilidad y seguimiento del Riesgo de Liquidez, Crédito, Operativo y de Mercado, mediante el uso de Modelos Econométricos, Redes Neuronales Artificiales, Máquinas de Aprendizaje, Modelos VaR, Modelos Logit y Simulaciones de Monte Carlo. Parte del grupo de consultores de Scalar Consulting en el desarrollo del “Programa de adecuación a los principios de Basilea II” como ESPECIALISTA EN RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ para 16 instituciones financieras del Perú, en las que intervienen Cajas Rurales y Edpymes, auspiado por BID-ASOMIF.

Especialista, consultor, investigador y profesor relacionado con la Administración Integral de Riesgos Financieros, Economía y Finanzas, ha dictado clases sobre riesgo mercado y liquidez, de crédito y operativo a nivel técnico-gerencial para gerentes, técnicos, auditores, desarrolladores, consultores, investigadores y funcionarios de entidades financieras, microfinancieras e instituciones de renombre, como ser: Unibanco (Ecuador), Banco Sol (Bolivia), Central Banco Universal (Venezuela), Cmac Arequipa (Perú), Crac Cajamarca (Perú), Cmcp Lima Metropolitana (Perú), Crac Crear Arequipa (Perú), Crac Credinka (Perú), Crac Libertadores de Ayacucho (Perú), Crac Los Andes (Perú), Crac Profinanzas (Perú), entre otros.

Asimismo, ha realizado análisis de predicción de quiebras bancarias y empresariales por medio del uso de inteligencia artificial. Dicho análisis fue desarrollado mediante el uso adecuado de software y la utilización de análisis de ratios financieros creando un cerebro basado en redes neuronales artificiales capaz de clasificar a los bancos entre entidades a un año de quiebra y entidades solventes durante un año. Realizó trabajos de investigación para la empresa Net2U (España), por medio del convenio de estudios con la Universidad de Zaragoza, donde se desarrolló un cerebro en base a redes neuronales artificiales para realizar una segmentación publicitaria en internet eficiente e inteligente. El mencionado proyecto fue premiado por la Cátedra de Telefónica de la Universidad de Zaragoza, como mejor proyecto de maestría.

Trabajó como consultor de Redes Neuronales Artificiales aplicadas a Riesgo de Crédito para el cálculo de probabilidades de incumplimiento (Scoring) y apoyó a la Intendencia de Implantación Basilea en el Programa de Apoyo al Sector Financiero (PROFIN) y la Cooperación Danesa, para la SBEF.

FORMACIÓN ACADÉMICA

  • ·Maestría: Master en Administración Electrónica de Empresas - Universidad de Zaragoza – España (2003 – 2004)
  • ·Licenciatura: Economía - Universidad Católica Boliviana (1998 – 2003)

ESPECIALIDAD:

  • ·CURSO TALLER INTERNACIONAL: Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital Económico y stress testing Nivel II -Santiago de Chile (noviembre 2010)
  • ·CURSO TALLER INTERNACIONAL: Credit Scoring, Validación de Modelos y stress testing Nivel I - Lima -Perú (octubre 2010).
  • ·CURSO TALLER INTERNACIONAL: Modelos Avanzados de Riesgo Operacional, Calibración y Stress Testing.  Lima - Perú (octubre 2010)
  • ·CURSO TALLER INTERNACIONAL: Credit Scoring, Validación de Modelos y stress testing Nivel I . Lima Perú (octubre 2010)
  • ·CURSO TALLER INTERNACIONAL: Creación de Valor mediante la Gestión de los Riesgo de Mercado y de Liquidez .Asunción, Paraguay (Mayo 2009)
  • ·CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: Gerencia de Proyectos de Inversión CENTRO DE ESTUDIOS: Consulting Business & Training. (Agosto 2002 – Noviembre 2003)